Estratégias para negociação algorítmica Forex Como resultado da recente controvérsia, o mercado forex tem sido submetido a um maior escrutínio. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos do mundo concordaram em manipular o preço do dólar americano e do euro de 2007 até 2013. O mercado cambial é notavelmente desregulador, apesar de enfrentar 5 trilhões de reais de transações por dia. Como resultado, os reguladores pediram a adoção de negociação algorítmica. Um sistema que usa modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, o comércio algorítmico forex cria maior transparência, eficiência e elimina o viés humano. Uma série de estratégias diferentes podem ser buscadas por comerciantes ou empresas no mercado cambial. Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para proteger o risco do portfólio ou para limpar as posições de forma eficiente. Além de cobertura automática, as estratégias algorítmicas incluem negociação estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, tudo isso pode ser aplicado às transações forex. Auto Hedging Ao investir, hedging é uma maneira simples de proteger seus ativos de perdas significativas, reduzindo o valor que você pode perder se ocorrer algo inesperado. Na negociação algorítmica, a cobertura pode ser automatizada para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. Essas ordens de hedge geradas automaticamente seguem modelos especificados para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio. Dentro do mercado forex, os principais métodos de negociação de hedge são através de contratos à vista e opções de moeda. Contratos pontuais são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000 devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação de informações, refletida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. As oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços cambiais ficam desalinhados. Arbitragem triangular. Como é conhecido no mercado cambial, é o processo de converter uma moeda de volta em si mesmo através de múltiplas moedas diferentes. Os comerciantes algorítmicos e de alta freqüência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados. Como derivado. As opções de divisas operam de forma semelhante a uma opção em outros tipos de valores mobiliários. As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de proteger os negócios em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção em que os pagamentos obtêm um dos dois resultados: quer o comércio se ajuste a zero ou a um preço de exercício pré-determinado. Análise estatística No setor financeiro, a análise estatística continua sendo uma ferramenta importante na mensuração dos movimentos de preços de uma segurança ao longo do tempo. No mercado forex, os indicadores técnicos são usados para identificar padrões que podem ajudar a prever futuros movimentos de preços. O princípio que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Uma vez que os mercados FX operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta a significância estatística das previsões. Devido à crescente sofisticação dos programas de computador, os algoritmos foram gerados de acordo com indicadores técnicos, incluindo divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI). Programas algorítmicos sugerem momentos particulares em que as moedas devem ser compradas ou vendidas. Execução Algorítmica A negociação algorítmica exige uma estratégia executável que os gestores de fundos podem usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto pré-especificado de regras e estão programados para executar um pedido sob certos preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado cambial, o acesso direto ao mercado permite que os comerciantes do lado da compra executem ordens forex diretamente no mercado. O acesso direto ao mercado ocorre através de plataformas eletrônicas, que muitas vezes reduz os custos e os erros comerciais. Normalmente, a negociação no mercado é restrita aos corretores e aos fabricantes de mercado, no entanto, o acesso direto ao mercado fornece às empresas compradoras acesso a infra-estrutura do lado da venda, garantindo aos clientes um maior controle sobre os negócios. Devido à natureza da negociação algorítmica e dos mercados FX, a execução da ordem é extremamente rápida, permitindo que os comerciantes aproveitem as oportunidades comerciais de curta duração. Negociação de alta freqüência Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, a negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado cambial. Com base em algoritmos complexos, a negociação de alta freqüência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, as velocidades de execução mais rápidas permitem que os comerciantes aproveitem oportunidades lucrativas no mercado cambial, uma série de estratégias de negociação de alta freqüência destinam-se a reconhecer situações lucrativas de arbitragem e liquidez. As ordens fornecidas são executadas rapidamente, os comerciantes podem alavancar arbitragem para bloquear lucros livres de risco. Devido à velocidade da negociação de alta freqüência, a arbitragem também pode ser feita nos preços spot e futuros dos mesmos pares de moedas. Advogados de negociação de alta freqüência no mercado de câmbio destacam seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência em negócios e preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, pois há uma quantidade limitada de produtos em comparação com as ações. No mercado cambial, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um par de divisas específico. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um ativo ou moeda específica. Neste caso, os comerciantes de alta freqüência atuam como fornecedores de liquidez, ganhando o spread, arbitrando a diferença entre o preço de compra e venda. The Bottom Line Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado cambial à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado cambial. Além da transparência, é importante que o mercado forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. As estratégias de negociação algorítmica, como o hedging automático, a análise estatística, a execução algorítmica, o acesso direto ao mercado e a negociação de alta freqüência, podem expor as inconsistências de preços, que representam oportunidades lucrativas para comerciantes. Trevir Nath Trevir Nath se formou em 2011 pela Rutgers University com um Bacharelado em Economia Amp Psicologia. Os seus graus de Psicologia e Economia aumentaram a sua compreensão dos mercados financeiros a partir de uma perspectiva de comportamento humano. Olhando para aprofundar sua compreensão dos mercados financeiros, ele continuou a obter seu Mestrado em Economia pela Escola Nova que se formou em maio de 2014. Concentrou seus esforços de pesquisa em efeitos macroeconômicos em países em desenvolvimento com análise econométrica. Ao longo dos últimos 2 anos, Trevir trabalhou no campo da contabilidade e finanças que apoia a indústria hoteleira da cidade de Nova York. Ele também trabalhou com organizações sem fins lucrativos para promover causas de desenvolvimento em países do terceiro mundo. A combinação de fundamentos fracos e uma quebra técnica contínua torna altamente improvável que Tableau se concilie. A Applied Materials começou um início roquero este ano, mas um pipeline robusto é bom para os acionistas. As ações da Groupon aumentaram 21 anos até a data, mas uma quebra técnica e fundamental de pontos tardios para aumentar a desvantagem. O rally dos fabricantes de chips já não é justificado de acordo com a análise fundamental ou técnica. As expectativas de Tepid para Boxs FQ3 Os ganhos de 2017 podem levar a uma venda na quarta-feira à tarde. O Venmo é uma carteira digital que permite aos usuários enviar dinheiro com facilidade. Milhões usam o serviço, mas é realmente seguro O melhoramento é o maior consultor de robo com mais de 5 bilhões em ativos sob gerenciamento. Aqui é o que esperar quando. A Wealthfront é um dos principais assessores de robo. Heres uma repartição das taxas de corretagem e características. Rendimento Fixo de Obrigações Os títulos de mercados emergentes aumentaram nos últimos anos em meio a taxas de juros historicamente baixas nos países desenvolvidos. Estratégia de alto patrimônio líquido Os investidores de ações da primeira vez podem perguntar: existe alguma maneira de comprar um seguro sobre ações para evitar perdas. As utilidades se apresentaram notavelmente bem dada a volatilidade atual do mercado e devem continuar a fazê-lo pelo restante. Um sistema financeiro mal construído poderia levar a África a uma crise bancária antes da Europa. Mercados amplificação Economia O barómetro de boom-busto, amplamente referenciado, prevê que o aumento recente do mercado pode ser prematuro. A queda de Brexit está a revelar-se dispendiosa para os bancos italianos, mas isso começará uma nova crise europeia O acordo tentativo da Boeings com o Irã abre a porta para as empresas dos EUA, mas quem está disposto a entrar na região volátil
No comments:
Post a Comment